2. 考研
  3. 一个年度付息的债券票面利率为6％，该债券的修正久期为10年，债券价格为800元，该债券的到期收益率为8％。如果到期收益率增加到9％，则该债券的价格将如何变化?( )[北京航空航天大学2014金融硕士]

一个年度付息的债券票面利率为6％，该债券的修正久期为10年，债券价格为800元，该债券的到期收益率为8％。如果到期收益率增加到9％，则该债券的价格将如何变化?( )[北京航空航天大学2014金融硕士]

admin2022-07-21  17
问题 一个年度付息的债券票面利率为6％，该债券的修正久期为10年，债券价格为800元，该债券的到期收益率为8％。如果到期收益率增加到9％，则该债券的价格将如何变化?(          )[北京航空航天大学2014金融硕士]
选项 A、减少60元
B、增加60元
C、减少80元
D、增加80元
答案C
解析 债券价格与修正久期的关系式为：△P／P=D*×△y。代入数值，△P／P=-10×(9％-8％)=-0．1，△P=-80，即该债券价格将减少80元。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wkBa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)