根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为( )。

admin2020-05-08 61

问题根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为( )。

选项 A、3．45％
B、3．59％
C、3．67％
D、4．35％

答案B

解析根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：(1-MMR₂)×(1-MMR₁)=1-CMR₂，其中，MMR_i表示第i年的边际死亡率，CMR₂表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR₂=1-[(1-6％)／(1-2．5％)]≈3．59％。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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