关于看跌期权多头净损益,下列表述正确的有( )。

admin2022-05-11  29

问题 关于看跌期权多头净损益,下列表述正确的有(          )。

选项 A、净损失最大值为期权价格
B、净损失最大值为期权价格与执行价格之和
C、净收益最大值为执行价格与期权价格的差额
D、净收益最大值为执行价格

答案A,C

解析 多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格,所以多头看跌期权净损益的最大值是当看跌期权到期日价值最大时,此时的最大净收益为执行价格-期权价格;多头看跌期权最大损失为不行权时,损失期权费,所以净损失最大值为期权价格。
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