首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设单因素APT模型成立,经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1.0,个股的非系统性风险(标准差)为30%。如果证券分析师研究了20种股票,结果发现一半股票的阿尔法值为2%,另一半为一2%。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合,同时卖
假设单因素APT模型成立,经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1.0,个股的非系统性风险(标准差)为30%。如果证券分析师研究了20种股票,结果发现一半股票的阿尔法值为2%,另一半为一2%。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合,同时卖
admin
2019-11-30
53
问题
假设单因素APT模型成立,经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1.0,个股的非系统性风险(标准差)为30%。如果证券分析师研究了20种股票,结果发现一半股票的阿尔法值为2%,另一半为一2%。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合,同时卖空100万美元的等权重负阿尔法的股票资产组合。
该组合的标准差是多少?
选项
答案
σ
i
2
=1/10×0.3
2
+1/10×0.3
2
=0.018 因此有=13.42%。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xNIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
试述利率决定理论的发展及其主要内容。
投资基金
金融机构创造可变利率债券这种工具的主要原因是()。
以下哪个业务是银行的表外业务?()
客户向银行申请住房抵押贷款,除了按月供(等额本息)还款外,还有双周供(等额本息)还款方式,也就是每两周还一次贷款。如果贷款额、贷款期限和贷款利率相同,那么月供的累积还款额更大。()
假定你是一个国家负责制定财政政策的官员,你所在的国家实行浮动汇率制度。现在国会要求你仅仅使用财政政策去提高整个国家的总产出y,同时降低这个国家的贸易赤字水平。请利用蒙代尔一弗莱明模型,结合以下图形分别分析以下几个问题。假如你被调人该国的中央银行,专门
下列关于比特币的说法,错误的是()。
下列不属于特别提款权具有的职能的是()。
根据国际收支账户的记账规则,以下()项包含的内容都应该记入借方。
随机试题
下面的词属于非基本语汇的有()。
在风湿病的心脏病变中最具有诊断意义的病变是
经久不愈的感染性瘘管最根本的治疗方法是
牙齿的演化规律是()
酚甘油对皮肤及黏膜有腐蚀性,浓度不宜超过
典型心绞痛发作的部位常位于
根据《烟花爆竹安全管理条例》的规定,受理道路运输烟花爆竹申请的公安部门应当自受理申请之日起()日内对托运人提交的有关材料进行审查,对符合条件的,核发烟花爆竹道路运输许可证。
质量事故调查分析报告的内容应包含对事故的评估,阐明事故对建筑功能、使用要求、结构受力性能及施工安全有何影响,并应有()。
在施工图设计阶段,根据施工图样,通过编制预算文件、预先测算和确定的工程造价是指()。
Thebiggestdangerfacingtheglobalairlineindustryisnottheeffectsofterrorism,war,SARSandeconomicdownturn.Itisth
最新回复
(
0
)