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假设单因素APT模型成立,经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1.0,个股的非系统性风险(标准差)为30%。如果证券分析师研究了20种股票,结果发现一半股票的阿尔法值为2%,另一半为一2%。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合,同时卖
假设单因素APT模型成立,经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1.0,个股的非系统性风险(标准差)为30%。如果证券分析师研究了20种股票,结果发现一半股票的阿尔法值为2%,另一半为一2%。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合,同时卖
admin
2019-11-30
17
问题
假设单因素APT模型成立,经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1.0,个股的非系统性风险(标准差)为30%。如果证券分析师研究了20种股票,结果发现一半股票的阿尔法值为2%,另一半为一2%。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合,同时卖空100万美元的等权重负阿尔法的股票资产组合。
该组合的标准差是多少?
选项
答案
σ
i
2
=1/10×0.3
2
+1/10×0.3
2
=0.018 因此有=13.42%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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