给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为( )

admin2013-10-30 63

问题给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρ_AB=-1时构成的组合线为( )

选项 A、

B、

C、

D、其他

答案B

解析在完全负相关情况下，ρ_AB=-1，这时σ_P与E(r_P)是分段线性关系。

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