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给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为( )
给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为( )
admin
2013-10-30
37
问题
给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A和证券B在ρ
AB
=-1时构成的组合线为( )
选项
A、
B、
C、
D、其他
答案
B
解析
在完全负相关情况下,ρ
AB
=-1,这时σ
P
与E(r
P
)是分段线性关系。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xNkg777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
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