2. 考研
  3. 某日显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1．575 0／60瑞士法郎；苏黎世市场上1英镑=2．298 0／90瑞士法郎；伦敦市场上1英镑=1．449 8／05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇，试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。

某日显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1．575 0／60瑞士法郎；苏黎世市场上1英镑=2．298 0／90瑞士法郎；伦敦市场上1英镑=1．449 8／05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇，试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。

admin2019-01-06  51
问题 某日显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1．575 0／60瑞士法郎；苏黎世市场上1英镑=2．298 0／90瑞士法郎；伦敦市场上1英镑=1．449 8／05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇，试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。
选项
答案(1)先判断是否有套利机会。以1英镑入市，先在苏黎世市场卖英镑，价格是1英镑=2．298 0瑞士法郎，收进2．298 0瑞士法郎； 然后在纽约市场上以1美元=1．576 0瑞士法郎卖出瑞士法郎，收进美元； 再在伦敦市场上以1英镑=1．450 5美元卖出美元，收进英镑：1×2．298 0×1／1．576 0×1／1．450 5=1．005 254 62英镑。 说明有套利机会，而且是在正确的市场上买卖货币。 (2)100万英镑套利的利润为：1 000 000×(1．005 254 62－1)=5 254．62英镑。
解析
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