度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于( )。

admin2022-03-20 14

问题度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于( )。

选项 A、该股票的收益率与市场组合之间的相关性
B、该股票自身的标准差
C、市场组合的标准差
D、无风险资产收益率

答案A,B,C

解析第J种股票的β_J=r_M/(σ_Jσ_M)，其中，r_M表示的是第J种股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数，σ_J表示的是第J种股票收益率的标准差，σ_M表示的是市场组合收益率的标准差。

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财务成本管理

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