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某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法有( )。
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法有( )。
admin
2018-01-12
16
问题
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法有( )。
选项
A、卖出1.2亿元的债券资产,买入平均久期为7的2亿元国债
B、买入1.2亿元久期为6的债券,卖出平均久期为7的2亿元国债
C、买入8000万元久期为8.5的债券
D、卖出B 8000万元久期为8.5的债券
答案
A,C
解析
A可直接实现久期为2的调整目标;C项可使组合久期成为:0.6×6+0.4×8.5=7。B项和D项的组合久期小于7。故此题选AC。
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