市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元／股和10元／股，β系数分别为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。要求：如果分别购买100股组成一个组合。计算资产组合的β系数以及目前投资组合的

admin2017-03-10 91

问题市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元／股和10元／股，β系数分别为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。
要求：
如果分别购买100股组成一个组合。计算资产组合的β系数以及目前投资组合的必要报酬率；

选项

答案对A的投资比例=100×15／[100×(15+10)]=0．6 对B的投资比例=1-0．6=0．4 投资组合的β系数=0．6×0．8+0．4×1．5=1．08 投资组合的必要报酬率=3％+1．08×8％=11．64％。

解析

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中级财务管理

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