在客户信用评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

admin2021-09-10 36

问题在客户信用评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

选项 A、Credit Metrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型

答案C

解析 KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(ExpeCted Default Frequency，EDF)。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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