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  3. 假设无风险利率为6％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由40％的A公司股票和60％的B公司股票组成，A公司股票的β值为1．1，B公司股票的口值为1．4。那么该资产组合的风险溢价为( )。

假设无风险利率为6％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由40％的A公司股票和60％的B公司股票组成，A公司股票的β值为1．1，B公司股票的口值为1．4。那么该资产组合的风险溢价为( )。

admin2022-12-05  39
问题 假设无风险利率为6％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由40％的A公司股票和60％的B公司股票组成，A公司股票的β值为1．1，B公司股票的口值为1．4。那么该资产组合的风险溢价为(          )。
选项 A、5．12％
B、11．12％
C、4．64％
D、10．64％
答案A
解析 由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值＝40％×1．1＋60％×1．4＝1．28，根据公式，该资产组合的风险溢价＝[E(rM)－rFM]βP＝(10％－6％)×1．28＝5．12％。
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