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甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为40%、30%和30%,其β系数分别为2.0、1.0、0.5。市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。A股票当前每股.市价为10元,刚收到上一年度派发的每股1
甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为40%、30%和30%,其β系数分别为2.0、1.0、0.5。市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。A股票当前每股.市价为10元,刚收到上一年度派发的每股1
admin
2009-04-20
60
问题
甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为40%、30%和30%,其β系数分别为2.0、1.0、0.5。市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。A股票当前每股.市价为10元,刚收到上一年度派发的每股1.3元的现金股利,预计股利以后每年将增长5%。
要求:
(1) 计算以下指标:
①甲公司证券组合的β系数;
②甲公司证券组合的风险收益率;
③甲公司证券组合的必要投资收益率;
④投资A股票的必要收益率。
(2) 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
选项
答案
(1) 计算以下指标 ①甲公司证券组合的β系数=40%×2.0+30%×1.0+30%×0.5=1.25 ②甲公司证券组合的风险收益率=1.25×(14%-1.0%)=5% ③甲公司证券组合的必要投资收益率=10%+5%=15% ④投资A股票的必要收益率=10%+2×(14%-10%)=18% (2) 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利 因为,A股票的内在价值=1.3×(1+5%)/(18%-5%)=10.5(元)大于A股票的当前市价10元。 所以,甲公司当前出售A股票不利。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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