首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议,美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付人民币利息,乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.3
甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议,美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付人民币利息,乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.3
admin
2022-04-20
27
问题
甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议,美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付人民币利息,乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.35%,则该互换交易首次付息日( )。(1bps=0.01%)
选项
A、甲方向乙方支付约52万美元,乙方向甲方支付约311万元人民币
B、乙方向甲方支付约52万美元,甲方向乙方支付约336万元人民币
C、乙方向甲方支付约52万元人民币,甲方向乙方支付约48万美元
D、甲方向乙方支付约336万元人民币,乙方向甲方支付约48万美元
答案
D
解析
根据题意,该互换交易首次付息日,甲方向乙方支付的人民币利息=2500×6.4766×8.29%×(3/12)≈336(万元)。乙方向甲方支付的美元利息=2500×(7.35%-30×0.01%)×(3/12)≈18(万/美元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yf6g777K
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
0
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
()应当从投资者的经济实力、股指期货产品认知能力、投资经历等方面,制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引,并报中国证监会备案。
中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行( )管理。
期货公司应当根据()提名并聘任首席风险官。
期货从业人员对协会的纪律处分不服的,可以向协会()。
期货公司申请金融期货交易结算业务资格,其申请日前3个会计年度中,至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币()。
某投资者以$340/盎司买入黄金期货,同时卖出履约价为$345/盎司的看涨期权,权利金为$5/盎司,则其最大损失为()。
某投资者预测某期货合约的价格将会下跌,则买入1份(100吨)执行价格为1000元/吨的看跌期权,权利金为30元/吨。若后市确实下跌,该投资者在940元/吨的价位欲执行该期权,则该投资者的收益为( )元。
套利交易中模拟误差产生的原因有( )。
某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75%,该公司担心到9月10日时利率会下跌,于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(
随机试题
梨园弟子白发新,________________。
眼球纤维膜分为两部分,即前1/6的________和后5/6的________。
所有侵袭性细菌性肠炎的共同临床表现中,最具特点的是
筒箭毒碱过量中毒常用新斯的明进行解救。()
一被测量的数学模型为y=x1+x2+x3+x4,若各不确定度分量分别为17.4nm,17.3nm,17.1nm,16.9nm,各输入量之间相互独立,且量值接近,则可估计被测量合成标准不确定度接近_________。
以下确定矿山工程项目工程量变更的方法,合理的是()。
浅埋暗挖法隧道初期支护施作的及时性及支护的强度和刚度,对保证开挖后隧道的稳定性,减少地层扰动和地表沉降,都具有决定性的影响。在诸多支护形式中,()支护是满足上述要求的最佳支护形式结构。
吴某拥有一项发明专利权。张某在对吴某的发明进行改进后,研制出了一项具有更好效果的新发明并就该发明获得了专利权,但张某对其发明的实施依赖于对吴某发明的实施。下列说法哪些是正确的?
国家统计局公布,据对全国规模以上文化及相关产业6.0万家企业调查,2018年,上述企业实现营业收入89257亿元,比上年增长8.2%。分产业类型看,文化制造业营业收入38074亿元,比上年增长4.0%;文化批发和零售业16728亿元,增长4.5%;文化服
速度、力量、柔韧等运动素质对技术动作的完成和运动技术的质量有着重要的影响。()
最新回复
(
0
)