某银行发放一笔贷款1000万元，违约损失率为75％，银行通过进行国债抵押缓冲，稀释后使得风险资产暴露值变为850万元，求该银行有效违约损失率。

admin2019-02-19 24

问题某银行发放一笔贷款1000万元，违约损失率为75％，银行通过进行国债抵押缓冲，稀释后使得风险资产暴露值变为850万元，求该银行有效违约损失率。

选项

答案违约损失率LGD是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。PD是指债务人违约的可能性。有效违约损失率EL是反映信用风险的一个指标，它是LGD和PD的乘积： EL=LGD×PD=75％×[*]=63．75％

解析

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