设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4 100点、4 200点、4 280点及4 220点。若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是( )。

admin2018-01-12 18

问题设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4 100点、4 200点、4 280点及4 220点。若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是( )。

选项 A、4月1日的期货理论价格是4 140点
B、5月1日的期货理论价格是4 248点
C、6月1日的期货理论价格是4 294点
D、6月30日的期货理论价格是4 220点

答案B

解析期货理论价格F(t，T)=S(t)+S(t)×(r—d)×(T—t)／365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为4 140点、4 228点、4 294点及4 220点。故此题选B。

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