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设r=6%,d=2%,6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4 100点、4 200点、4 280点及4 220点。若不考虑交易成本,则下列说法不正确的是( )。
设r=6%,d=2%,6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4 100点、4 200点、4 280点及4 220点。若不考虑交易成本,则下列说法不正确的是( )。
admin
2018-01-12
14
问题
设r=6%,d=2%,6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4 100点、4 200点、4 280点及4 220点。若不考虑交易成本,则下列说法不正确的是( )。
选项
A、4月1日的期货理论价格是4 140点
B、5月1日的期货理论价格是4 248点
C、6月1日的期货理论价格是4 294点
D、6月30日的期货理论价格是4 220点
答案
B
解析
期货理论价格F(t,T)=S(t)+S(t)×(r—d)×(T—t)/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为4 140点、4 228点、4 294点及4 220点。故此题选B。
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