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有一份看跌期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中正确的有( )。

admin2018-12-29  31
问题 有一份看跌期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中正确的有(   )。
选项 A、多头看跌期权的到期日价值的最大值为50元
B、多头看跌期权的净收益的最大值为45元，净损失的最大值为5元
C、空头看跌期权的到期日价值的最小值为一50元
D、空头看跌期权的净损失的最大值为45元，而净收益却潜力巨大
答案A，B，C
解析 如果股票市价＜执行价格，多头看跌期权到期日价值=执行价格一股票市价，因此股价为0时，多头看跌期权的到期日价值有最大值，此最大值为执行价格，所以选项A的表述正确。多头看跌期权净损益=到期日价值一期权价格，因此股价为0时，多头看跌期权的净损益有最大值，此最大值=50—5=45(元)；如果股票市价≥执行价格，多头看跌期权的净损益=0一5=一5(元)，即净损失的最大值为5元。所以选项B的表述正确。空头看跌期权的到期日价值的最小值就是股价为0的到期日价值，为一执行价格，所以选项C的表述正确。空头看跌期权的净损失的最大值就是股价为0的净损失(为45元)，而当股票市价≥执行价格时，净收益为期权价格，锁定了最大净收益，所以选项D的表述错误。
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