某公司持有三种股票A、B、C，它们的p系数分别是0.5、1、2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%，30%，60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的β系数；(2)投资组合的报酬

admin2009-06-05 67

问题某公司持有三种股票A、B、C，它们的p系数分别是0.5、1、2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%，30%，60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。
要求：
根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的β系数；(2)投资组合的报酬率。

选项

答案(1)投资组合的β系数＝∑各股票的β系数×其在组合投资中所占的比重　　　　　　　　＝0.1×0.5+0.3×1+0.6×2＝1.55 (2)投资组合的报酬率＝无风险报酬率+投资组合的β系数×(市场平均投资报酬率-无风险报酬率)＝4%+1.55×(10%-4%)＝0.133＝13.3%

解析

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