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某公司持有三种股票A、B、C,它们的p系数分别是0.5、1、2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%,30%,60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。 要求: 根据资本资产定价模型确定:(1)投资组合的β系数;(2)投资组合的报酬
某公司持有三种股票A、B、C,它们的p系数分别是0.5、1、2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%,30%,60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。 要求: 根据资本资产定价模型确定:(1)投资组合的β系数;(2)投资组合的报酬
admin
2009-06-05
41
问题
某公司持有三种股票A、B、C,它们的p系数分别是0.5、1、2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%,30%,60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。
要求:
根据资本资产定价模型确定:(1)投资组合的β系数;(2)投资组合的报酬率。
选项
答案
(1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数×其在组合投资中所占的比重 =0.1×0.5+0.3×1+0.6×2=1.55 (2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数×(市场平均投资报酬率-无风险报酬率)=4%+1.55×(10%-4%)=0.133=13.3%
解析
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