一个固定收益基金经理希望持有价格波动率最大的债券，其应该持有( )。

admin2019-11-30 55

问题一个固定收益基金经理希望持有价格波动率最大的债券，其应该持有( )。

选项 A、短期高息票债券
B、长期低息票债券
C、长期零息票债券
D、短期低息票债券

答案C

解析债券的价格波动率对久期最敏感。换言之，债券的久期越长，则价格波动率越大。针对久期而言，期限越长，久期越长；息票越高，久期越短。

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金融硕士（金融学综合）

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