Credit．Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

admin2019-06-13 121

问题 Credit．Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

选项 A、资产组合理论
B、CAPM模型
C、默顿期权定价理论
D、多因素模型

答案C

解析 CreditMonitor模型是在默顿(Merton)期权定价理论模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。由于借贷关系中的信用风险信息隐含在期权交易中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。所以，本题的正确答案为C。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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