(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下: 计算每只股票的期望收益率和α值;

admin2019-08-13  25

问题 (复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下:

计算每只股票的期望收益率和α值;

选项

答案①根据CAPM,股票x的期望收益率 rX=rfx(rm-rf)=5%+0.8×(14%-5%)=12.2% 则股票X的α值=14%-12.2%=1.8%。 ②股票Y的期望收益率 rY=rfY(rm-rf)=5%+1.5×(14%-5%)=18.5% 则股票Y的α值=17%-18.5%=-1.5%。

解析
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