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(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下: 计算每只股票的期望收益率和α值;
(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下: 计算每只股票的期望收益率和α值;
admin
2019-08-13
25
问题
(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下:
计算每只股票的期望收益率和α值;
选项
答案
①根据CAPM,股票x的期望收益率 r
X
=r
f
+β
x
(r
m
-r
f
)=5%+0.8×(14%-5%)=12.2% 则股票X的α值=14%-12.2%=1.8%。 ②股票Y的期望收益率 r
Y
=r
f
+β
Y
(r
m
-r
f
)=5%+1.5×(14%-5%)=18.5% 则股票Y的α值=17%-18.5%=-1.5%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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