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  3. (复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下： 计算每只股票的期望收益率和α值；

(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下： 计算每只股票的期望收益率和α值；

admin2019-08-13  41
问题 (复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：

计算每只股票的期望收益率和α值；
选项
答案①根据CAPM，股票x的期望收益率 rX=rf+βx(rm－rf)=5％+0．8×(14％－5％)=12．2％ 则股票X的α值=14％－12．2％=1．8％。 ②股票Y的期望收益率 rY=rf+βY(rm－rf)=5％+1．5×(14％－5％)=18．5％ 则股票Y的α值=17％－18．5％=－1．5％。
解析
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