在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

admin2019-02-19 28

问题在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

选项 A、执行价格X
B、连续复利的无风险收益率r_f
C、标的资产波动率σ
D、期权的到期时间T

答案C

解析在Black-Scholes期权定价模型中，通常需要估计的变量是标的资产的价格波动率。价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，可以用资产价格的历史数据来估计。价格波动率是指标的物价格的波动程度，它是期权定价模型中最重要的变量。在其他因素不变的条件下，标的物价格的波动增加了期权向实值方向转化的可能性，权利金也会相应增加。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zyba777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

简述中央银行发展的三个阶段。

下列各项中最能体现中央银行是“银行的银行”的是()。(2007年金融联考)

现代经济中，利率的杠杆作用体现在哪些方面?

结合近念来国际国内形势，分析通货紧缩产生的原因及其治理对策。

研究金融发展与经济增长直接关系的理论是()。(2009年金融联考)

假定一国总消费、总投资、总货币需求函数分别为C=CY.Y，I=IY.Y+Ir.r，LY.Y+Lr.r，根据表1—2—3的宏观经济数据回答问题。(2012年复旦大学856经济学综合基础)计算方程组的参数CY，IY，Ir，LY，Lr。

教科书的需求的价格弹性小于教学参考书的需求的价格弹性，如果纸张涨价使得这两种商品的供给都减少了30％，则()。(2018年对外经济贸易大学815经济学综合)

已知生产函数Q=AL1/3/K2/3，其中Q表示产量，A是技术参数，L是投入的劳动量，K表示投入的资本。在短期生产中，该函数是否受劳动边际报酬递减规律支配?为什么?

关于提存，下列说法正确的有()。

下列属于企业筹资动机的有()。

茶是一种著名的保健饮品，中国人自古就有饮茶的习惯。下列与其相关的说法中，正确的是()。

1．分析案例中出现的第三方物流与第四方物流的区别。2．海尔若要开展第四方物流，你认为其关键是什么?

实行国家、地方、学校三级课程管理，为的是增强课程对地方、学校及学生的()。

求解最短路径的Floyd算法的时间复杂度为()。

按照流的方向来分，I/O流包括输入流和【】。

A．旁边B．同事C．以为D．斤E．马上F．方便A：你觉得应该选择什么样的生活环境?B：还是大城市好啊!去哪里都很()。

WhyE-ReadersAreaWorthyBusinessInvestmentASiliconValleyproductdevelopmentconsultingfirmcalledtheNielsenNorm