在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

admin2019-02-19 41

问题在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

选项 A、执行价格X
B、连续复利的无风险收益率r_f
C、标的资产波动率σ
D、期权的到期时间T

答案C

解析在Black-Scholes期权定价模型中，通常需要估计的变量是标的资产的价格波动率。价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，可以用资产价格的历史数据来估计。价格波动率是指标的物价格的波动程度，它是期权定价模型中最重要的变量。在其他因素不变的条件下，标的物价格的波动增加了期权向实值方向转化的可能性，权利金也会相应增加。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zyba777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是( )。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

弗里德曼的货币需求函数非常强调()对货币需求的重要影响作用。(2007年金融联考)

信用交易与普通商品交易中的区别．

假如贷款者和存款者收到的利息都是按照名义利率计算而得的，如果当预期通货膨胀率为正，则()。

在完全竞争性均衡中，企业最优产量的条件是()。(2010年上海财经大学801经济学)

自2007年金融危机爆发后，各国政府及货币当局均采取了大规模的金融援救行动，请阐述这一过程中可能存在的道德风险问题及其原因，并提出相应的政策应对。(2009年南开大学经济学基础)

评价处理外部性的三种方法：庇古税、制定排放标准和制定排污费。(2012年上海大学882现代经济学)

请论述实际经济周期理论(新古典理论中的代表学说之一)与新凯恩斯理论在劳动力市场、技术冲击、货币中性以及工资弹性方面的主要分歧。(2009年南开大学832经济学基础)

信用风险

已知生产函数Q=AL1/3/K2/3，其中Q表示产量，A是技术参数，L是投入的劳动量，K表示投入的资本。在短期生产中，该函数是否受劳动边际报酬递减规律支配?为什么?

在狭义相对论中，对同时的相对性的理解，下列说法中正确的是()

血液凝固的内源性激活途径与外源性激活途径的主要差别在于

某企业资产总额为100万元，负债为20万元，在将10万元负债转作投入资本后，资产总额为()。

关于“经济法”和“调整经济的法”的说法，正确的是()。

控告：辩护

根据以下资料。回答下列问题。2007年我国粮食种植面积10553万公顷，比上年增加70万公顷；棉花种植面积559万公顷，增加7万公顷；油料种植面积1094万公顷，减少60万公顷；糖料种植面积167万公顷，增加10万公顷。全年粮食产量5015

世界是物质的世界，对物质的正确理解是我们认识和把握世界本质和规律的前提。马克思主义认为物质是

Linux操作系统与WindowsNT、NetWare、UNIX等传统网络操作系统最大的区别是______。

New-AgeTransportItlooksasifitcamestraightfromthesetofStarWars.Ithasfour-wheeldriveandrisesaboverockys