发布证券研究报告业务_相关试题

在布莱克—斯科尔斯—默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是( )。
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admin2022-12-5
310
在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了( )选择权的价值。
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admin2022-12-5
160
假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，口系数分别为0．8、1．5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为( )份。
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250
跨市套利发生的前提是( )。
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如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择( )的方式进行期现套利。
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80
股指期货的套利可以分为( )两种类型。
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下列关于货币互换说法错误的是( )。
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某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12．50美元／桶，而原油标的物价格为12．90美元／桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为( )期权。
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260
当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为( )元。
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260
下列金融衍生工具属于货币衍生工具的是( )。
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关于金融衍生工具的特征，下列说法错误的是( )。
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对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有( )。 Ⅰ．加权最小二乘法 Ⅱ．差分法 Ⅲ．改变模型的数学形式 Ⅳ．移动平均法
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自相关检验方法有( )。 Ⅰ．DW检验法 Ⅱ．ADF检验法 Ⅲ．LM检验法 Ⅳ．回归检验法
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下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有( )。 Ⅰ．模型中所使用的自变量之间相关 Ⅱ．参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况 Ⅲ．增加或减少解释变量后参数估计值变化明显 Ⅳ．R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著
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下列情况中，可能存在多重共线性的有( )。 Ⅰ．模型中各自变量之间显著相关 Ⅱ．模型中各自变量之间显著不相关 Ⅲ．模型中存在自变量的滞后项 Ⅳ．模型中存在因变量的滞后项
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在期货投资分析中，可以运用DW值对多元线性回归模型的自相关问题进行检验，下列与判别准则不一致的是( )。 Ⅰ．DW接近1，认为存在正自相关 Ⅱ．DW接近－1，认为存在负自相关 Ⅲ．DW接近0，认为不存在自相关 Ⅳ．DW接近2，认为存在正自
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下列关于区间预测说法正确的有( )。 Ⅰ．样本容量n越大，预测精度越高 Ⅱ．样本容量n越小，预测精度越高 Ⅲ．置信区间的宽度在x均值处最小 Ⅳ．预测点x0离x均值越远精度越高
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按研究变量的多少划分，相关关系分为( )。 Ⅰ．一元相关(也称单相关) Ⅱ．多元相关(也称复相关) Ⅲ．线性相关 Ⅳ．非线性相关
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DW检验的假设条件有( )。 Ⅰ．回归模型不含有滞后自变量作为解释变量 Ⅱ．随机扰动项满足μi＝ρμi－1＋vi Ⅲ．回归模型含有不为零的截距项 Ⅳ．回归模型不含有滞后因变量作为解释变量
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消除自相关影响的方法包括( )。 Ⅰ．岭回归法 Ⅱ．一阶差分法 Ⅲ．德宾两步法 Ⅳ．增加样本容量
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