发布证券研究报告业务_相关试题

设随机变量ζ的概率密度为f(x)＝，则η＝( )～N(0，1)。
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
210
场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有( )。 Ⅰ．甲方只能是期权的买方 Ⅱ．甲方可以用期权来对冲风险 Ⅲ．甲方没法通过期权承担风险来谋取收益 Ⅳ．假如通过
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
600
某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，( )。 Ⅰ．若恒指为9200点，该投资者损失100点 Ⅱ．若恒指
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
390
交易者为了( )可考虑买进看涨期权。 Ⅰ．获取权利金价差收益 Ⅱ．博取杠杆收益 Ⅲ．保护标的资产多头 Ⅳ．锁定购货成本
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
240
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有( )。 Ⅰ．股指期权 Ⅱ．存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ．权证 Ⅳ．货币期权
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
410
投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有( )。 Ⅰ．适宜选择利率期货空头策略 Ⅱ．适宜选择利率期货多头策略 Ⅲ．利率期货价格将下跌 Ⅳ．利率期货价格将上涨
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
450
下列关于套利交易的说法，正确的有( )。 Ⅰ．对于投资者而言，套利交易是无风险的 Ⅱ．套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化 Ⅲ．套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会 Ⅳ．套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
740
在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的( )，适合进行熊市套利。 Ⅰ．下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度 Ⅱ．上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度 Ⅲ．上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度 Ⅳ．下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
180
下列属于场外期权条款的有( )。 Ⅰ．合约到期日 Ⅱ．合约基准日 Ⅲ．合约乘数 Ⅳ．合约标的
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
600
交易所交易衍生工具是指在有组织的交易所上市交易的衍生工具，下列各项属于这类交易衍生工具的有( )。 Ⅰ．金融机构与大规模交易者之间进行的信用衍生产品交易 Ⅱ．在期货交易所交易的各类期货合约 Ⅲ．在专门的期权交易所交易的各类期权合约 Ⅳ．在
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
480
信息比率较大的基金，表现相对较( )。
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
480
计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
680
若某投资者¨月份以400点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看跌1期权，则该投资者的最大收益是( )点。
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
440
当标的物的市场价格下跌至( )时，将导致看跌期权卖方亏损。(不考虑交易费用)
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
390
下列属于美式期权的是( )。
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
170
使用国债期货进行套期保值的原理是( )。
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
260
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，c代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为( )。
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
320
为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是( )的比值。
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
610
熊市套利是指( )。
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
150
以下构成跨期套利的是( )。
发布证券研究报告业务证券专项业务类资格
admin2022-12-5
190