投资规划_相关试题

根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。
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admin2009-11-26
460
根据CAPM模型，一个证券定价合理时，(　　)。
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370
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右边，那么该投资者将(　　)。
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440
对于市场组合，下列说法不正确的是(　　)。
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资本资产定价模型的假设不包括(　　)。
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证券的α系数大于零表明(　　)。
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A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的期望收益率是(　　)。
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admin2009-11-26
410
A公司今年每股股息为0.6元，预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.10，A公司股票的β值为1，那么，A公司股票当前的合理价格P0是(　　)元。
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admin2009-11-26
360
反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是(　　)。
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360
(　　)为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则的多种途径。
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350
资本市场线的方程为有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述——有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rf，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分是对承担风险σP的补偿，称风险溢价，它与承担的风险的大小成(　　)，其
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350
下列有关市场组合的说法正确的是(　　)。
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在资本资产定价模型假设下，如果投资者甲的风险容忍度比投资者乙的风险容忍度低，那么在均值标准差平面上，(　　)。
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从形式上，资本市场线可以用点斜式直线方程表示。资本市场线在纵轴上的截距是(　　)。
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资本资产定价模型一般不用于(　　)。
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资本资产定价模型主要用于(　　)。
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证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券(或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险受益，另一部分是(　　)。
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关于资本市场线，下列说法不正确的是(　　)。
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250
经实验测定后得知，证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP，基金A和B在该期间内的经营结果为：基金A的实际收益率=10%，基金A的β系数=0.8；基金B的实际收益率=15%，基金B的β系数=1.2。那么，(　　)。
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admin2009-11-26
400
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为(　　)。
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admin2009-11-26
400