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假定某日美国市场1马克=0.6440/50美元,一年期马克贴水1.90/1.85美分;一年期马克利率10%,一年期美元利率6%,某美国商人从国内银行借得本金100万美元。试问:如果此人进行抵补套利,是否会获益?若有利可图,可获利多少?(中央财经大学)
假定某日美国市场1马克=0.6440/50美元,一年期马克贴水1.90/1.85美分;一年期马克利率10%,一年期美元利率6%,某美国商人从国内银行借得本金100万美元。试问:如果此人进行抵补套利,是否会获益?若有利可图,可获利多少?(中央财经大学)
admin
2014-12-30
47
问题
假定某日美国市场1马克=0.6440/50美元,一年期马克贴水1.90/1.85美分;一年期马克利率10%,一年期美元利率6%,某美国商人从国内银行借得本金100万美元。试问:如果此人进行抵补套利,是否会获益?若有利可图,可获利多少?(中央财经大学)
选项
答案
可以获利5891.5美元。
解析
100万美元国内借款到期需偿还的本息和为:
1000000×(1+6%)=1060000(美元)
100万美元国内借款投放于德国市场,一年后可获本利和为:
1000000÷0.6450×(1+10%)×(0.6440一0.0190)=1065891.5(美元)
可见,若进行抵补套利,可以多获益5891.5美元。
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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