在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的( )。

admin2021-09-10 26

问题在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的( )。

选项 A、期权费
B、初始股权投资
C、看涨期权
D、看跌期权

答案C

解析 C项，KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投资可以看做期权费。

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风险管理

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