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在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的( )。
在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的( )。
admin
2021-09-10
61
问题
在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的( )。
选项
A、期权费
B、初始股权投资
C、看涨期权
D、看跌期权
答案
C
解析
C项，KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投资可以看做期权费。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
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