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  3. 假设某资产组合的犀系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为(　　)。

假设某资产组合的犀系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为(　　)。

admin2013-05-20  39
问题 假设某资产组合的犀系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为(　　)。
选项 A、12%
B、14%
C、15%
D、16%
答案A
解析 根据詹森指标公式：Jp＝rp-[rf+βp(rM-rf)]，代入数据得：3%＝18%-[6% +1.5×(rM-6%)]==>rM＝12%。
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