假设某资产组合的犀系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为(　　)。

admin2013-05-20 57

问题假设某资产组合的犀系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为(　　)。

选项 A、12%
B、14%
C、15%
D、16%

答案A

解析根据詹森指标公式：J_p＝r_p-[r_f+β_p(r_M-r_f)]，代入数据得：3%＝18%-[6% +1.5×(r_M-6%)]==>r_M＝12%。

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