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假设某资产组合的犀系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。
假设某资产组合的犀系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。
admin
2013-05-20
58
问题
假设某资产组合的犀系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。
选项
A、12%
B、14%
C、15%
D、16%
答案
A
解析
根据詹森指标公式:J
p
=r
p
-[r
f
+β
p
(r
M
-r
f
)],代入数据得:3%=18%-[6% +1.5×(r
M
-6%)]==>r
M
=12%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1sRg777K
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