(2017年节选)资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%;资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和

admin2020-01-02  30

问题 (2017年节选)资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%;资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求:
为实现其期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?

选项

答案假设张某投资资产组合M的比例为X,则有X×18%+(1一X)×13%=16%,解得X=60%,即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。

解析
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