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假设你有1 000 000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,B系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,β系数为1.3;无风险利
假设你有1 000 000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,B系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,β系数为1.3;无风险利
admin
2015-07-14
65
问题
假设你有1 000 000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,B系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,β系数为1.3;无风险利率为7%,你会在股票X上投资多少钱,你是如何理解的?
选项
答案
设投资于股票X的比例χ,投资于股票Y的比例是y,投资于无风险资产的比例是z,则可列出三个式子: [*] 三联立可解得:χ=-0.083 3,这意味着卖空股票X,卖空比例为0.083 3,即卖空83 333.3美元股票X。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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