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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为( )亿元。
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为( )亿元。
admin
2022-04-01
57
问题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为( )亿元。
选项
A、0.8
B、4
C、1
D、3.2
答案
C
解析
预期损失=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=0.1×20×0.5=1(亿元)。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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