首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
该股票为标的资产的期权,欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权每份6元,看跌期权每份4元,两种期权执行价格均为50元,到期时间为6个月,目前,有四种投资组合方案可供选择,保护性看跌期权,抛补看涨期权,多
该股票为标的资产的期权,欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权每份6元,看跌期权每份4元,两种期权执行价格均为50元,到期时间为6个月,目前,有四种投资组合方案可供选择,保护性看跌期权,抛补看涨期权,多
admin
2019-06-27
22
问题
该股票为标的资产的期权,欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权每份6元,看跌期权每份4元,两种期权执行价格均为50元,到期时间为6个月,目前,有四种投资组合方案可供选择,保护性看跌期权,抛补看涨期权,多头对敲,空头对敲。
要求:
投资者预期未来股价波动较小,应该选择哪种投资组合?该组合应该如何构建?假设6个月后股票价格上升5%,该投资组合的净损益是多少?(注:计算投资组合净损益时,不考虑期权价格,股票价格的货币时间价值)
选项
答案
①选择空头对敲组合; ②投资者的净损益=-(ST-X)+P
0
+C
0
=-[50×(1+5%)-50]+(4+6)=7.5(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2ZIc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
A公司适用的所得税税率为25%。对于明年的预算出现三种方案。方案一:维持目前的经营效率和财务政策。预计销售50000件,售价为200元/件,单位变动成本为120元,固定成本和费用为125万元。公司的资本结构为:500万元负债(利息率5%),普通
下列关于产品成本计算方法的表述中,正确的有()。
下列说法中,正确的是()。
乙公司现有生产线已满负荷运转,鉴于其产品在市场上供不应求,公司准备购置一条生产线,公司及生产线的相关资料如下:资料一:乙公司生产线的购置有两个方案可供选择:A方案生产线的购买成本为7200万元,预计使用年限为6年,采用直线法计提折旧,预
资料:(1)某工业企业大量生产A、B两种产品。生产分为两个步骤,分别由第一、第二两个车间进行。第一车间是机加工(包括设备调整作业、加工作业、检验作业、车间管理作业),第一车间为第二车间提供半成品,第二车间为组装(包括组装、检验、包装、车间管理
A公司是一个高增长的公司,目前股价15元/股,每股股利为1.43元,假设预期增长率5%。现在急需筹集债务资金5000万元,准备发行10年期限的公司债券。投资银行认为,目前长期公司债券的市场利率为7%,A公司风险较大,按此利率发行债券并无售出的把握
下列关于认股权证和以股票为标的物的看涨期权的表述中,正确的有()。
以下关于成本计算分步法的表述中,正确的是()。
甲公司2015年计划销售增长率为25%,该增长率超出公司正常的增长水平较多,为了预测融资需求,安排超常增长所需资金,财务经理请你协助安排有关的财务分析工作,该项分析需要依据管理用财务报表进行,相关资料如下:资料1:最近2年传统的简要资产负债表(单位:
随机试题
下列新技术与其特征对应不正确的是()。
曲柄摇杆机构的连架杆中一个是曲柄,另一个是连杆。()
A.鳞状细胞癌B.腺癌C.小细胞癌D.大细胞癌肺癌组织学类型中恶性程度最高的是
乳糜尿形成的原因是
孟氏迭宫绦虫的中绦期是
对建筑通风空调系统检查中,不符合现行国家工程消防技术标准的是()。
在(),企业的物流服务必须被定位于继续维持相应的配送业务,且当产品万一被剔除时又不至于冒过多的风险。
在当代,世界各国都十分重视基础知识的教学,下列说法错误的是()。
建立一个视图SCORE的命令是:______VIEWASSELECT*FROMT_SCORE。
Therocketengine,withitssteadyroarlikethatofawaterfallorathunderstorm,isanimpressivesymbolofthenewspaceage
最新回复
(
0
)