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协议价格为30元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元,标的股票价格为29元,该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息,设所有期限的元风险连续复利年利率均为10%,请问该股票协议价格为40元,有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少?
协议价格为30元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元,标的股票价格为29元,该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息,设所有期限的元风险连续复利年利率均为10%,请问该股票协议价格为40元,有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少?
admin
2014-01-21
93
问题
协议价格为30元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元,标的股票价格为29元,该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息,设所有期限的元风险连续复利年利率均为10%,请问该股票协议价格为40元,有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少?
选项
答案
注:此题应该应用看涨期权和看跌期权之间的平价关系,所以看涨期权和看跌期权应该有相同的协议价格,此处采用X=30. 根据标的资产支付红利的买卖权平价关系: c+D+Xe
-r(T-t)
=p+S [*] 所以上述欧式看跌期权的就价格为2.51元。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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