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一个投资者投资了一个有效组合,该组合的标准差15%,市场组合的风险溢价和标准差分别为6%和10%。 (1)计算该有效组合的风险溢价。 (2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。
一个投资者投资了一个有效组合,该组合的标准差15%,市场组合的风险溢价和标准差分别为6%和10%。 (1)计算该有效组合的风险溢价。 (2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。
admin
2013-12-12
186
问题
一个投资者投资了一个有效组合,该组合的标准差15%,市场组合的风险溢价和标准差分别为6%和10%。
(1)计算该有效组合的风险溢价。
(2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。
选项
答案
(1)设该有效组合的风险溢价为△R,市场组合的风险溢价为△R
m
,标准差为σ
m
,而有效组合的标准差为σ
p
,则:[*] 代入数据得△R=0.06/0.1×0.15=0.09,则该有效组合的风险溢价为。0.09。 (2)从以上分析中可以看出决定一个有效组合的风险溢价的因素有:市场组合的风险溢价与标准差,及投资组合的标准差。
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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