一个投资者投资了一个有效组合，该组合的标准差15％，市场组合的风险溢价和标准差分别为6％和10％。 (1)计算该有效组合的风险溢价。 (2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。

admin2013-12-12 192

问题一个投资者投资了一个有效组合，该组合的标准差15％，市场组合的风险溢价和标准差分别为6％和10％。
(1)计算该有效组合的风险溢价。
(2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。

选项

答案(1)设该有效组合的风险溢价为△R，市场组合的风险溢价为△R_m，标准差为σ_m，而有效组合的标准差为σ_p，则：[*] 代入数据得△R=0．06/0.1×0．15=0．09，则该有效组合的风险溢价为。0．09。 (2)从以上分析中可以看出决定一个有效组合的风险溢价的因素有：市场组合的风险溢价与标准差，及投资组合的标准差。

解析

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一个投资者投资了一个有效组合，该组合的标准差15％，市场组合的风险溢价和标准差分别为6％和10％。 (1)计算该有效组合的风险溢价。 (2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。

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