一个投资者投资了一个有效组合，该组合的标准差15％，市场组合的风险溢价和标准差分别为6％和10％。 (1)计算该有效组合的风险溢价。 (2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。

admin2013-12-12 222

问题一个投资者投资了一个有效组合，该组合的标准差15％，市场组合的风险溢价和标准差分别为6％和10％。
(1)计算该有效组合的风险溢价。
(2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。

选项

答案(1)设该有效组合的风险溢价为△R，市场组合的风险溢价为△R_m，标准差为σ_m，而有效组合的标准差为σ_p，则：[*] 代入数据得△R=0．06/0.1×0．15=0．09，则该有效组合的风险溢价为。0．09。 (2)从以上分析中可以看出决定一个有效组合的风险溢价的因素有：市场组合的风险溢价与标准差，及投资组合的标准差。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8dGi777K

本试题收录于：经济学基础（金融）801题库学硕统考专业分类

经济学基础（金融）801

学硕统考专业

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

一个投资者投资了一个有效组合，该组合的标准差15％，市场组合的风险溢价和标准差分别为6％和10％。 (1)计算该有效组合的风险溢价。 (2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。

经济学基础（金融）801

学硕统考专业

假设市场中有n个厂商，每个厂商有相同的总成本函数Ci＝9＋4qi，每个厂商面临的需求曲线是，(i＝1，2，…，n)。Pj是其他厂商的价格。如果该行业均衡时所有的价格均相等，求长期均衡时的厂商数目。

一垄断者最大化p(x)x-c(x)，其中x为产量或销售量。为获取若干利润，政府对其收入征收为t的税，从而垄断者的目标函数变为p(x)x-c(x)-tp(x)x。最初政府从这种税收收入中拥有收入。(1)征税是增加还是减少了垄断者的产量?(

假定标准普尔500股票指数的值为950点，如果一年期的国库券利率为6％，标准普尔500股指的预期红利为2％。一年期的期货价格是多少?

证券交易机制设计的政策目标有哪些?其相互关系如何?

股票价格已经反映了所有历史信息，如价格的变化状况、交易量变化状况等，因此技术分析手段对了解股票价格未来变化没有帮助，这一市场是指()。

中共十二届六中全会确定的我国社会主义现代化建设的总体布局是()。

下列属于按劳分配的是

Word2010中没有字数统计功能。

A、一次用量B、2日用量C、3日用量D、5日用量E、7日用量普通处方每张一般不得超过

眶距增宽症常见术后并发症不包括以下哪一项

工程项目投资估算常用的方法有()。

货币供给由()构成。

Writeanessaybasedonthechart.Inyourwriting,youshould1)describethediagram,and2)giveyourcomments.Youshould

Thefollowingparagraphsaregiveninawrongorder.ForQuestions41-45,youarerequiredtoreorganizetheseparagraphsintoa

Thisistoofardifficultajobforonefreshfromcollege.

Iamhonoredtobeheretoday,(1)HarvardatthiscelebrationoftheCollegeBoard’shalfcenturyofworkingtopromote(2)and