一个投资者投资了一个有效组合,该组合的标准差15%,市场组合的风险溢价和标准差分别为6%和10%。 (1)计算该有效组合的风险溢价。 (2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。

admin2013-12-12  160

问题 一个投资者投资了一个有效组合,该组合的标准差15%,市场组合的风险溢价和标准差分别为6%和10%。
    (1)计算该有效组合的风险溢价。
    (2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。

选项

答案(1)设该有效组合的风险溢价为△R,市场组合的风险溢价为△Rm,标准差为σm,而有效组合的标准差为σp,则:[*] 代入数据得△R=0.06/0.1×0.15=0.09,则该有效组合的风险溢价为。0.09。 (2)从以上分析中可以看出决定一个有效组合的风险溢价的因素有:市场组合的风险溢价与标准差,及投资组合的标准差。

解析
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