某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元,该股票看跌期权 (B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元,此时该股票市场价格为63.95港元。[2012年5月真题] 比较A、B的时间价值( )。

admin2019-03-12  33

问题 某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元,该股票看跌期权 (B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元,此时该股票市场价格为63.95港元。[2012年5月真题]
比较A、B的时间价值(    )。

选项 A、A大于B
B、A小于B
C、A等于B
D、条件不足,不能确定

答案B

解析 根据公式:时间价值=权利金一内涵价值,可得A的时间价值=4.53—3.95=0.58(港元),B的时间价值=6.48—3.55=2.93(港元),则A的时间价值小于B的时间价值。
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