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  3. 现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。 根据上述资料，回答下列问题。 假定投资者购买A、B、

现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。 根据上述资料，回答下列问题。 假定投资者购买A、B、

admin2021-10-29  39
问题 现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．91、1．17、1．8和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。
根据上述资料，回答下列问题。
假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6，则A、B、C投资组合的β系数为(          )。
选项 A、1．52
B、2．31
C、2．52
D、1．31
答案A
解析 投资组合中A股票的投资比例＝1／(1＋3＋6)＝10％。
投资组合中B股票的投资比例＝3／(1＋3＋6)＝30％。
投资组合中C股票的投资比例＝6／(1＋3＋6)＝60％。
投资组合的β系数＝0．91×10％＋1．17×30％＋1．8×60％＝1．52。
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