某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收

admin2017-05-16  30

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。
  已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。
要求:
计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

选项

答案甲种投资组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15 甲种投资组合的风险收益率=1.15×(12%一8%)=4.6%

解析
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