一年期利率为5．5％，一年后的远期为7．63％，两年后期限为一年的远期为12．18％，三年后期限为一年的远期为15．5％，那么三年期的零息债券的价格为( )。

admin2018-07-29 33

问题一年期利率为5．5％，一年后的远期为7．63％，两年后期限为一年的远期为12．18％，三年后期限为一年的远期为15．5％，那么三年期的零息债券的价格为( )。

选项 A、785
B、852
C、948
D、1000

答案A

解析由题意可知，债券当期价格为1 000／(1．055×1．0763×1．1218)=785。故选A。

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