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关于β系数,下列说法正确的是( )。
关于β系数,下列说法正确的是( )。
admin
2019-08-19
55
问题
关于β系数,下列说法正确的是( )。
选项
A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
B、某项资产的β系数一该项资产的风险收益率/市场组合的必要收益率
C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差
D、当β系数为0时,表明该资产没有风险
答案
C
解析
资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在资产组合中所占的价值比重,所以,A选项的说法不正确;某项资产的风险收益率=该项资产的β系数×(R
m
-R
f
),当市场组合的β系数=1,市场组合的风险收益率(R
m
-R
f
),因此,某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率,即B选项的说法不正确;单项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差,所以,C选项的说法正确;β系数仅衡量系统风险,并不衡量非系统风险,当β系数为0时,表明该资产没有系统风险,但不能说明该资产没有非系统风险,所以,D选项的说法不正确。
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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