假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=15 E(RB)=25 σA=40 σB=65 A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?

admin2019-05-09 44

问题假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是：
E(R_A)=15 E(R_B)=25 σ_A=40 σ_B=65
A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?

选项

答案随着A、B相关性的减弱，组合的标准差即风险下降。

解析

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