5年的年报酬率如表7-5所示，由表可得A股票基金与股价指数的α值与β值分别为 (　　)。

admin2009-10-26 36

问题 5年的年报酬率如表7-5所示，由表可得A股票基金与股价指数的α值与β值分别为 (　　)。

选项 A、-0.1185；0.6395
B、0.9395；0.6395
C、0.1185；0.6395
D、-0.1185；0.9595

答案A

解析运用财务计算器：输入财务计算器的回归功能，以A股票基金为Y值，股价指数为X值：
Y01=8，Y02=10，Y03=-16，Y04=-5，Y05=12；
X01=12，X02=15，X03=-25，X04=-7，X05=20；
可得回归式：Y=-0.1185+0.6395X，进而得出A股票基金与股价指数的α值为- 0.1185，β值为0.6395。

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