5年的年报酬率如表7-5所示,由表可得A股票基金与股价指数的α值与β值分别为 (  )。

admin2009-10-26  19

问题 5年的年报酬率如表7-5所示,由表可得A股票基金与股价指数的α值与β值分别为 (  )。

选项 A、-0.1185;0.6395
B、0.9395;0.6395
C、0.1185;0.6395
D、-0.1185;0.9595

答案A

解析 运用财务计算器:输入财务计算器的回归功能,以A股票基金为Y值,股价指数为X值:
Y01=8,Y02=10,Y03=-16,Y04=-5,Y05=12;
X01=12,X02=15,X03=-25,X04=-7,X05=20;
可得回归式:Y=-0.1185+0.6395X,进而得出A股票基金与股价指数的α值为- 0.1185,β值为0.6395。
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