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ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14．8元。如果无风险有效年利率为8％，按半年复利率折算，则期权的执行价格为( )元。
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14．8元。如果无风险有效年利率为8％，按半年复利率折算，则期权的执行价格为( )元。
admin
2019-08-12
42
问题
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14．8元。如果无风险有效年利率为8％，按半年复利率折算，则期权的执行价格为( )元。
选项
A、63．65
B、63．60
C、62．88
D、62．80
答案
B
解析
股票期权看涨看跌期权平价关系为c+Ke
－r1
=p+S
0
，代入已知数据14．8+Ke
－0．08×0．5
=6+70，解得K=63．6。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5HIa777K
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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