假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中(1)～(5)位置的数字。

admin2018-08-30 18

问题假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中(1)～(5)位置的数字。

选项

答案(1)由无风险资产的性质，有：(2)=(3)=0 (2)由市场组合的性质，有：(5)=1 (3)依据资本资产定价模型，由A股票，有：R_f+1．3×(R_m一R_f)=22％由B股票，有：R_f+0．9×(R_m一R_f)=16％解得：R_f=2．5％ R_m一R_f=15％则：(1)=2．5％ (4)=15％+2．5％=17．5％

解析

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