2. 考研
  3. 某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10％、20％、20％、30％、20％；其中β系数分别为0．8、1、1．4、1．5、1．7；股票平均风险的必要收益率为16％，无风险收益率为10％。要求： 计算各种股票各自的必要收益率；

某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10％、20％、20％、30％、20％；其中β系数分别为0．8、1、1．4、1．5、1．7；股票平均风险的必要收益率为16％，无风险收益率为10％。要求： 计算各种股票各自的必要收益率；

admin2019-08-12  58
问题 某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10％、20％、20％、30％、20％；其中β系数分别为0．8、1、1．4、1．5、1．7；股票平均风险的必要收益率为16％，无风险收益率为10％。要求：
计算各种股票各自的必要收益率；
选项
答案根据资本资产定价模型计算各种股票的预期收益率 RA=10％+0．8×(16％－10％)=14．8％ RB=10％+1×(16％－10％)=16％ RC=10％+1．4×(16％－10％)=18．4％ RD=10％+1．5×(16％－10％)=19％ RE=10％+1．7×(16％－10％)=20．2％
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5TIa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)