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某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票,所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;股票平均风险的必要收益率为16%,无风险收益率为10%。要求: 计算各种股票各自的必要收益率;
某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票,所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;股票平均风险的必要收益率为16%,无风险收益率为10%。要求: 计算各种股票各自的必要收益率;
admin
2019-08-12
62
问题
某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票,所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;股票平均风险的必要收益率为16%,无风险收益率为10%。要求:
计算各种股票各自的必要收益率;
选项
答案
根据资本资产定价模型计算各种股票的预期收益率 R
A
=10%+0.8×(16%-10%)=14.8% R
B
=10%+1×(16%-10%)=16% R
C
=10%+1.4×(16%-10%)=18.4% R
D
=10%+1.5×(16%-10%)=19% R
E
=10%+1.7×(16%-10%)=20.2%
解析
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金融硕士(金融学综合)
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