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  3. 2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR(以S&P500指数为模板的交易所交易基金)，为防范在6月份之前出现系统性风险，可______CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282.25点。该

2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR(以S&P500指数为模板的交易所交易基金)，为防范在6月份之前出现系统性风险，可______CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282.25点。该

admin2009-09-26  47
问题 2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR(以S&P500指数为模板的交易所交易基金)，为防范在6月份之前出现系统性风险，可______CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282.25点。该合约名义金额为______美元，若______张合约，则基本可以规避6月份之前 S&P500指数大幅下跌的风险。(　　)
选项 A、买进；320562.5；买进31
B、卖出；320562.5；卖出31
C、买进；310652.5；卖出30
D、卖出；310652.5；买进30
答案B
解析 空头套期保值是指持有现货多头的交易者担心未来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。该合约名义金额为：1282.25×250=320562.5(美元)；可卖出合约10000000÷320562.5= 31.2≈31(张)。
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