设随机变量X,Y相互独立且都服从N(μ,σ2)分布,令Z=max(X,Y),求E(Z).

admin2016-10-13  45

问题 设随机变量X,Y相互独立且都服从N(μ,σ2)分布,令Z=max(X,Y),求E(Z).

选项

答案因为X,Y都服从N(μ,σ2)分布,所以U=[*]~N(0,1), 且U,V相互独立,则X=σU+μ,Y=σV+μ,故Z=max(X,Y)=σmax(U,V)+μ, 由U,V相互独立得(U,V)的联合密度函数为f(u,v)=[*](一∞<u,v<+∞). 于是E(Z)=σE[max(U,V)]+μ. [*]

解析
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