(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

admin2019-08-13  30

问题 (复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15%,标准差为25%,试求:
假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

选项

答案设风险资产投资比例为训,则无风险资产的投资比例为1-ω。根据题意可知ω×σ1+(1-ω)×σf=25%ω=10%,解得ω=40%,1-ω=60%。即该投资组合40%于风险资产,60%于无风险资产。此时该投资组合的预期收益率为RP=0.4×15%+0.6×5%=9%。

解析
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