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  3. 2020年4月18日，某投资者持有在美国纽约上市的甲公司股票10000股，此时甲公司股价为每股30美元。该投资者认为甲公司股价在未来3个月内可能下跌，而3个月期限的看跌期权行权价为27美元／股，2020年4月18日看跌期权的价格为100美元／手，100股／

2020年4月18日，某投资者持有在美国纽约上市的甲公司股票10000股，此时甲公司股价为每股30美元。该投资者认为甲公司股价在未来3个月内可能下跌，而3个月期限的看跌期权行权价为27美元／股，2020年4月18日看跌期权的价格为100美元／手，100股／

admin2023-03-06  72
问题 2020年4月18日，某投资者持有在美国纽约上市的甲公司股票10000股，此时甲公司股价为每股30美元。该投资者认为甲公司股价在未来3个月内可能下跌，而3个月期限的看跌期权行权价为27美元／股，2020年4月18日看跌期权的价格为100美元／手，100股／手。如果该投资者2020年4月18日购买100手看跌期权，7月份甲公司股价下跌至22美元，那么该投资者的损益是(          )。
选项 A、损失40000美元
B、损失70000美元
C、获利70000美元
D、获利40000美元
答案A
解析 看跌期权的净损益＝100×100×(27－22)－100×100＝40000(美元)。该投资者持有股票的损益为(22－30)×10000＝-80000(美元)。因此该套期保值的净损益为亏损40000美元(-80000＋40000＝-40000)。
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