已知股票X与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种，各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表：要求： (1) 股票X与股票Y的期望收益率为多少? (2) 股票X与股票Y的风险是多少? (3) 两只股票的协方差与相关系数各是多

admin2009-04-20 72

问题已知股票X与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种，各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表：

要求：
(1) 股票X与股票Y的期望收益率为多少?
(2) 股票X与股票Y的风险是多少?
(3) 两只股票的协方差与相关系数各是多少?
(4) 如果现在有一个投资组合，它在股票X与股票Y上的投资权重各为50%，那么该投资组合的期望收益率和风险是多少?

选项

答案[*]

解析

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中级财务管理

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