设随机变量X~N(0,1),Y=max{X,0),则 ( )

admin2016-05-03  31

问题 设随机变量X~N(0,1),Y=max{X,0),则    (    )

选项 A、Y为离散型随机变量.
B、Y为连续型随机变量.
C、X与Y相互独立.
D、Cov(X,Y)=

答案D

解析 Y=max{x,0}=Y的取值范围为[0,+∞)。
  当y<0时,FY(y)=0;
  当y≥0时,
    FY(y)=P{Y≤y}=P{Y≤y,X≥0}+P{Y≤y,X<0}
    =P{0≤X≤y)+P(X<0}=
  故FY(y)=在y=0处不连续且不是阶梯形,所以既不是离散型又不是连续型.
    Cov(X,Y)=E(XY)一EX.EY=E(XY)=E(X.max{X,0})
    =∫—∞+∞x.max{x,0}.φ(x)dx   (其中φ(x)为标准正态概率密度)
    =∫—∞0x.0 .φ(x)dx+∫0+∞x2φ(x)dx    (其中φ(x)为标准正态概率密度)
    =∫—∞+∞x.0.φ(x)dx+∫0+∞x2φ(x)dx
    =≠0。
  则X与Y不独立,选(D).
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