2. 考研
  3. 你管理的股票基金的预期风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。请问委托人投资者组合的夏普比率是多少?( )

你管理的股票基金的预期风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。请问委托人投资者组合的夏普比率是多少?( )

admin2020-05-12  36
问题 你管理的股票基金的预期风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。请问委托人投资者组合的夏普比率是多少?(    )
选项 A、0．71
B、1．00
C、1．19
D、1．91
答案A
解析 股票基金的权重ω=60000／(60000+40000)=0．6，所以投资组合的风险溢价为10％×ω=6％，投资组合的标准差为：σ=14％×ω=8．4％，代入公式得到投资组合的夏酱比率：。
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