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你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。请问委托人投资者组合的夏普比率是多少?( )
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。请问委托人投资者组合的夏普比率是多少?( )
admin
2020-05-12
28
问题
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。请问委托人投资者组合的夏普比率是多少?( )
选项
A、0.71
B、1.00
C、1.19
D、1.91
答案
A
解析
股票基金的权重ω=60000/(60000+40000)=0.6,所以投资组合的风险溢价为10%×ω=6%,投资组合的标准差为:σ=14%×ω=8.4%,代入公式得到投资组合的夏酱比率:
。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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